<달러-원 옵션> 변동성, 현물환 하락으로 약세



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 16일 오후 해외 달러-원 옵션시장에서 변동성이 약세를 보였다. 장기천 산업은행 옵션담당 딜러는 "옵션 변동성이 달러-원 현물환의 하락으로 약세를 보였다"며 "변동성 과매수(롱) 포지션 거래자들이 너도나도 매도에 나서는 반면 매수쪽이 드물어 거래성사가 잘 되지 못하고 있다"고 말했다. 장 딜러는 "업체들은 외환당국이 과거 1천170원대처럼 1천210원대에서 환율 추가 하락을 막아줄 것으로 기대하고 있는 곳이 많다"며 "아직 시장을 관망하고 있고 호가 문의만 하고 있는 양상"이라고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 모든 기간물의 변동성이 8.6/9.2%였다가 이날 1개월물이 8.2/9.0%, 2개월물이 8.2/8.7%, 3개월물이 8.3/8.8%, 6개월물이 8.3/8.8%, 1년물이 8.5/8.8%로 내렸다. 또 달러-원 옵션의 1개월물 리스크리버설(R/R)은 0.3/0.8%에서 0.2/0.8%로 콜 오 버(Call over)가 다소 줄어드는 분위기다. 한편 달러-엔 옵션 변동성 1개월물도 전날 8.2/8.5%에서 8.05/8.35%로 내렸고 25% 델타 R/R은 0.2/0.5%에서 0.2/0.8%로 '풋 오버'를 유지했다.

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