<달러-원 옵션> 변동성, 다자간협상 앞두고 9%대 급등





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 22일 오후 해외 달러-원 옵션시장은 북핵불안으로 인한 달러-원 현물환의 급등으로 일주일만에 9%대로 올라섰다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "지난주 8.2%선까지 떨어졌던 옵션 변동성이 현물환의 급등으로 동반 상승했다"며 "북핵 관련 다자간 협상을 앞두고 다시 부각된 북핵 불안이 역외세력에게 큰 명분이 되고 있다"고 말했다. 강 팀장은 "역외세력이 그간 변동성 급락에도 달러화 콜 옵션을 매도하지 않았던 것은 북핵이라는 잠재 불안때문인 것 같다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 1개월물이 전날 8.7/9.3%에서 9.15/9.5%로, 2개월물부터 1년물까지는 8.9/9.5%로 급등했다. 전날 2개월물은 8.6/9.4%, 3개월물은 8.6/9.3%, 6개월물은 8.5/9.3%, 1년물은 8.5/9.3%를 기록한 바 있다. 또 달러-원 옵션의 1개월물 리스크리버설(R/R)은 전날 0.2/0.7%에서 0.5/1.2% 로 콜오버(Call over)를 확대했다. 한편 달러-엔 옵션 변동성 1개월물도 전날 8.3/8.5%에서 8.4/8.7%로 움직였고 2 5% 델타 R/R은 0.35/0.95%에서 0.4/0.7%로 '풋 오버'를 유지했다.

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