<달러-원 옵션> 전날 변동성 급등 분위기 냉각





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 23일 오후 해외 달러-원 옵션시장은 전날 북해관련 다자간협상을 앞두고 급등했던 분위기가 냉각됐다. 장기천 산업은행 옵션딜러는 "전날 현물환 급등을 따라 옵션 변동성도 동반 상승했던 분위기가 식어버렸다"며 "달러-원 현물환의 상승이 1천220원선에서 막힌 것 때문인 것 같다"고 말했다. 장 딜러는 "해외에서도 업체에서도 호가 스프레드가 넓게 벌어질 정도로 거래의욕이 없다"고 덧붙였다. 이날 달러-원 옵션 변동성은 전기간물이 8.8/9.5%였다. 전날 1개월물은 9.15/9.5%, 2개월물부터 1년물까지는 8.9/9.5%였다.. 또 달러-원 옵션의 1개월물 리스크리버설(R/R)은 전날 0.5/1.2%에서 0.5/1.25% 로 콜오버(Call over)를 유지했다. 한편 달러-엔 옵션 변동성 1개월물도 전날 8.4/8.7%에서 8.4/8.55%로 움직였고 2 5% 델타 R/R은 0.4/0.7%에서 0.25/0.85%로 '풋 오버'를 유지했다.

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