<달러-원 옵션> 변동성, 8-10% 박스 확인



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 29일 오후 해외 달러-원 옵션시장은 8-10%의 변동성 박스를 확인했다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "지난주 달러-원 현물환 급등 당시 달러-원의 옵션 변동성이 9%대 후반까지 거래됐다"며 "지난번 현물환 급락시 8%선이 지지됐기 때문에 현물환 1천200-1천250원 레인지와 더불어 8-10%의 변동성 움직임 폭이 생겼다"고 말했다. 강 팀장은 "현물환 하락시 옵션 변동성은 줄어드는 양상을 보이고 있다"며 "이 때문에 현재 변동성 매도가 우위였지만 거래는 많지 않다"고 덧붙였다. 이날 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월물이 9.0/10.0%, 2개월물이 9.1/9.9%, 3개월물이 9.0/9.9%, 6개월물이 9.0/9.8%, 1년물이 9.0/9.8%이었다가 이날 전기간물이 8.8/9.5%로 같아졌다. 또 달러-원 옵션의 1개월물 리스크리버설(R/R)은 전날 0.7/1.4%에서 0.2/0.6%로 콜오버(Call over)를 축소했다. 한편 달러-엔 옵션 변동성 1개월물도 전날 8.3/8.6%에서 8.5/8.8%로 움직였고 25% 델타 R/R은 0.1/0.7%에서 0.3/0.6%로 '풋 오버'를 유지했다.

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