<달러-원 옵션> 리스크리버설 콜 선호에서 중립으로 전환





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 7일 오후 해외 달러-원 옵션시장의 25% 델타 리스크리버설(R/R)이 '콜 오버'에서 중립으로 바꿨다. 부기원 산업은행 차장은 "달러-원 현물이 1천200원선을 깨고 내린 영향으로 R/R이 방향성 없는 중립으로 전환됐다"며 "당국의 개입으로 현물의 추가 하락이 막히면서 '풋 오버'로 더 진행될 여지를 아직은 보이지 않고 있다"고 말했다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월물부터 1년물까지 모두 8.5/9.5%였다가 이날 1개월물부터 2개월물까지 9.0/9.7%로 6개월물부터 1년물까지는 8.8/9.8%로 올랐다. 또 달러-원 옵션의 1개월물 리스크리버설(R/R)은 전날 0.2/0.8%에서 -0.3/0.3%로 콜오버(Call over)에서 중립으로 변했다. 달러-엔 옵션 변동성 1개월물도 전날 8.4/8.7%에서 8.8/9.0%로 움직였고 25% 델타 R/R은 0.1/0.9%에서 0.65/1.25%로 '풋 오버'를 유지했다.

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