<달러-원 옵션> 단기 풋 옵션 거래 선호





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 9일 오후 해외 달러-원 옵션시장에서는 현물환의 단기 하락에 대비해 단기물 위주의 달러화 풋 옵션 거래가 늘어나고 있다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "달러-원 현물환이 1천190원대서 추가 하락이 막히면서 방향에 대한 판단이 모호해졌다"며 "이 때문에 옵션시장 거래자들은 갈피를 못 잡고 초단기물 거래에만 나서는 양상"이라고 말했다. 강 팀장은 "외환당국이 강한 하락방어의지를 보이더라도 큰 대세는 글로벌 달러화 움직임을 쫓을 것"이라며 "이 때문에 해외시장의 거래자들이 엔화 방향에 주목을 하고 있다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전장 1개월물부터 3개월물까지 9.0/9.7%로 6개월물부터 1년물까지는 8.8/9.8%였다가 1개월물부터 3개월물까지는 8.8/9.6%, 6개월물부터 1년물까지 8.7/9.6%로 움직였다. 또 달러-원 옵션의 1개월물 리스크리버설(R/R)은 전장에 이어 뚜렷한 호가가 형성됨이 없이 중립을 유지했다. 달러-엔 옵션 변동성 1개월물도 전장 8.8/9.0%에서 9.0/9.5%로 커졌고 25% 델 타 R/R은 0.65/1.25%에서 0.1/0.3%로 '풋 오버'를 유지했다.

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