<달러-원 옵션> 리스크 리버설 '콜 오버' 유지





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 13일 오후 해외 달러-원 옵션시장에서는 달러-원 현물환의 지속적인 하락압력에도 리스크 리버설이 '콜 오버'를 유지했다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "시장이 1천175원의 풋 옵션과 1천220원의 콜 옵션사이에서 콜 옵션 쪽을 더 선호하는 양상을 보이고 있다"며 "해외에서 그 동안 팔았던 풋 옵션을 커버하려는 옵션매수세가 강하다"고 말했다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 전기간물 8.7/9.4%였다가 이날 1개월물만 9.0/9.5%로 나머지는 8.75/9.5%로 움직였다. 또 달러-원 옵션의 1개월물 리스크리버설(R/R)은 전날 '콜 오버'를 유지했다. 달러-엔 옵션 변동성 1개월물도 전날 9.3/9.5%에서 9.6/9.8%로 움직였고 25% 델 타 R/R은 0.85/1.45%에서 1.2/1.5%로 '풋 오버'를 확대했다.

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