<달러-원 옵션> 현물 횡보로 거래 한산





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 14일 오후 해외 달러-원 옵션시장에서는 현물환의 횡보로 거래가 한산했다. 장기천 산업은행 옵션담당 딜러는 "글로벌 달러화 약세와 당국 개입이 엇갈리면서 현물환의 방향이 애매하다"며 "현물환의 횡보영향이 옵션 거래를 잠잠하게 하는 양상"이라고 말했다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월물 9.0/9.5%, 나머지는 8.75/9.5%였다가 전기간물 8.8/9.6%로 움직였다. 또 달러-원 옵션의 1개월물 리스크리버설(R/R)은 전날 '콜 오버'를 유지하며 0.2/0.7%를 나타냈다. 달러-엔 옵션 변동성 1개월물도 전날 9.6/9.8%에서 8.7/10.3%로 움직였고 25% 델타 R/R은 1.2/1.5%에서 1.1/1.7%로 '풋 오버'를 이어갔다

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