<달러-원 옵션> 리스크리버설, '중립' 전환





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 19일 오후 달러-원 옵션시장의 25% 델타 리스크리버설이 '중립'으로 전환됐다. 장기천 산업은행 옵션딜러는 "달러-원과 달러-엔 옵션의 변동성이 커지면서 현물환이 크게 출렁일 가능성을 내포하고 있다"며 "다만 한.일 외환당국의 개입 영향으로 시장참가자들이 아직 관망하는 눈치"라고 말했다. 달러-원 옵션 변동성은 1개월물이 지난주 9.0.9.8%에서 9.2/9.8%로, 나머지는 지난주 8.9/9.7%에서 2개월물은 9.0/9.7%, 3개월물이 9.0/9.6%, 6개월물과 1년물은 9.0/9.5%로 상승했다. 또 달러-원 옵션의 1개월물 리스크리버설(R/R)은 0.1/0.4%의 '콜 오버'에서 중립으로 돌아섰다. 달러-엔 옵션 변동성 1개월물은 지난주 10.2/10.4%에서 10.9/11.25%로, 25% 델타 R/R은 1.4/1.7%에서 1.65/2.25%로 '풋 오버'를 확대했다.

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