<달러-원 옵션> 변동성, 박스장 인식으로 하락





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 20일 오후 달러-원 옵션시장에 현물환의 박스인식이 확산되면서 변동성이 하락했다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "전날 달러-엔 현물환이 115엔선 하향돌파를 성공하지 못하면서 달러-엔 옵션의 변동성과 리스크 리버설이 급락했다"며 "달러-엔 현물환이 115-118엔 레인지 인식이 깊어지고 있다"고 말했다. 강 팀장은 "달러-엔 영향으로 달러-원 현물환도 박스장세가 펼쳐질 가능성이 커 달러-원 옵션 변동성이 줄었다"며 "또 리스크리버설 매도세가 강해지고 있어 현물환의 상승폭은 제한적으로 보는 시각이 주류"라고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 1개월물이 전날 9.2/9.8%, 2개월물은 9.0/9.7%, 3개월물이 9.0/9.6%, 6개월물과 1년물은 9.0/9.5%였다가 이날 전기간물 8.9/9.5%로 내렸다. 또 달러-원 옵션의 1개월물 리스크리버설(R/R)은 중립에서 다시 0.0/0.4%의 '콜 오버'로 돌아섰다. 달러-엔 옵션 변동성 1개월물은 전날 10.9/11.25%에서 9.8/10.0%로 급락했고, 25% 델타 R/R은 1.65/2.25%에서 1.3/1.6%로 '풋 오버'를 축소했다.

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