<달러-원 옵션> 현물 급등에도 리스크리버설 제자리





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 29일 오후 해외 달러-원 옵션시장에서 현물 상승에도 불구 리스크리버설 확대가 나타나지 않고 있다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "현물환이 급등했지만 변동성과 리스크리버설은 거의 변동이 없다"며 "이는 옵션시장에서 현물환의 상승을 추세보다 레인지 관점으로 보기 때문이라고 말했다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월물-2개월물이 8.5/9.5% 3개월물이 8.6/9.5%, 6개월물이 8.6/9.4%, 1년물이 8.6/9.4%였고 이날 전기간물 8.6/9.6%로 움직였다. 또 달러-원 옵션의 리스크리버설(R/R)은 1개월물이 0.2/0.5%에서 0.2/0.6%로 소폭 움직이는데 그쳤다. 달러-엔 옵션 변동성 1개월물은 전날 8.8/9.0%에서 8.3/8.6%로 하락했고 25% 델타 R/R은 1.1/1.7%에서 0.6/0.9%로 '풋 오버'를 축소했다

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