<달러-원 옵션> 변동성, 횡보

2억달러 규모 버터플라이 옵션 거래



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 5일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 횡보했다. 장기천 산업은행 옵션딜러는 "현물환의 움직임이 박스에 갇히면서 옵션 변동성은 횡보하고 있다"며 "해외에서 2억달러 규모의 버터플라이 옵션이 거래된 것으로 알려졌다"고 말했다. 장 딜러는 "이 옵션은 달러-원이 앞으로 1천163-1천273원의 폭에 갇혀 있을 것이란 전망을 토대로 하고 있다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월물부터 2개월물까지 8.6/9.2%, 3개월물부터 1년물까지 8.6/9.3%에서 이날 전기간물이 8.6/9.3%에 거래됐다. 또 달러-원 옵션의 리스크리버설(R/R)은 전날 1개월물이 0.0/0/4%에서 0.0/0.5% 로 '콜 오버'를 유지했다. 달러-엔 옵션 변동성 1개월물은 전날 8.6/8.9%에서 8.75/9.0%로 움직였고 25% 델 타 R/R은 전날 0.6/0.9%에서 0.4/1.0%로 '풋 오버'를 지속했다.

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