<달러-원 옵션> 다른 亞통화 변동성도 횡보





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 9일 해외 달러-원 옵션시장 뿐 아니라 아시아 통화 옵션의 변동성이 전반적으로 횡보세를 나타냈다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "달러-원 현물이 정체되는 것과 마친가지로 옵션 변동성도 횡보했다"며 "이는 매물압력과 외환당국의 개입 경계로 박스권이 굳어진 데다 여타 재료도 부족하기 때문"이라고 설명했다. 강 팀장은 "유로화 관련 옵션을 제외하고 아시아권 옵션시장이 다 정체됐다"며 "달러-원과 마찬가지로 달러-엔 현물환이 일본외환당국 개입과 업체 매물로 횡보하고 있기 때문"이라고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 지난주 전기간물이 8.6/9.3%에서 이날 1개월-3개월물까지 8.5/9.3%, 6개월-1년물은 8.65/9.3%에 거래됐다. 또 달러-원 옵션의 리스크리버설(R/R)은 지난주 1개월물이 0.0/0.5%에서 0.0/0.4%로 '콜 오버'를 유지했다. 달러-엔 옵션 변동성 1개월물은 지난주 8.75/9.0%에서 8.5/8.8%로 움직였고 25% 델타 R/R은 지난주 0.4/1.0%에서 0.6/0.9%로 '풋 오버'를 지속했다.

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