<달러-원 옵션> 단기물 변동성, 7%대로 하락





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 13일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 전날 8% 초반으로 하락한데 이어 7%대로 더 내렸다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "현물의 레인지장이 계속되면서 달러-원 변동성이 하락했다"며 "달러-엔, 달러-원 모두 7%대로 내렸다"고 전했다. 강 팀장은 한편 "옵션시장에서 거래는 아직도 환율하락에 대한 헤지가 많다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월물-3개월물이 8.0/8.6%, 6개월물이 8.2/8.6%, 1년물이 8.25/8.7%였다가 이날 1개월물이 7.8/8.4%, 2개월물이 7.9/8.4%, 3개월물이 8.0/8.4%, 6개월물과 1년물은 8.0/8.5%로 낮아졌다. 또 달러-원 옵션의 리스크리버설(R/R)은 '콜 오버'로 전날 3개월물이 0.0/0.5%에 호가됐다가 이날 1개월물이 0.0/0.3%를 나타냈다. 달러-엔 옵션 변동성 1개월물은 전날 7.9%/8.3% 그대로고 25%델타 R/R은 전날 0.3/1.0에서 0.6/0.9%로 '풋 오버'를 유지했다.

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