<달러-원 옵션> 변동성, 8% 턱걸이





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 16일 해외 달러-원 옵션시장의 옵션 변동성이 지난주 7%대로 잠시 떨어졌다가 8%대로 다시 올랐다. 장기천 산업은행 옵션딜러는 "현물환 박스권이 오래 지속되면서 등가격 옵션 보다 외가격 옵션이 많이 거래되고 있다"며 "변동성은 여전히 매도세가 우위"라고 말했다. 달러-원 옵션 변동성은 지난주 1개월물이 7.8/8.4%, 2개월물이 7.9/8.4%, 3개월물이 8.0/8.4%, 6개월물과 1년물은 8.0/8.5%였다가 1개월부터 6개월물까지 8.0/8.8%, 1년물은 8.15/8.8%를 나타냈다. 또 달러-원 옵션의 리스크리버설(R/R)은 '콜 오버'로 지난주 1개월물이 0.0/0.3%였고 이날 30% 델타 R/R은 0.05/0.45%를 나타냈다. 달러-엔 옵션 변동성 1개월물은 지난주 7.9%/8.3%에서 8.05/8.25%로 움직였고 25%델타 R/R은 지난주 0.6/0.9%에서 그대로 '풋 오버'를 유지했다.

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