<달러-원 옵션> 단기물 위주 7%대로 재하락





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 19일 해외 달러-원 옵션시장의 옵션 변동성이 다시 현물환의 정체로 단기물을 위주로 7%대로 떨어졌다. 장기천 산업은행 옵션딜러는 "달러-원 현물환의 추가 하락이 제한되면서 전날 상승했던 변동성이 다시 내렸다"고 전했다. 장 딜러는 "변동성의 하락은 현물환이 당분간 1천180원대에서 횡보할 것이라는 시장기대를 반영한 것"이라며 "옵션거래는 1천230원짜리 콜 옵션과 1천150원자리 풋 옵션이 모두 거래다 되고 있다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 전기간물이 8.3/8.7%였다가 이날 1개월물이 7.7/8.5%, 2개월물이 7.8/8.5%, 3개월물부터 1년물까지 8.0/8.5%로 내렸다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물이 전날 중립에서 0.0/0.3%의 '콜 오버'로 다시 돌아섰다. 달러-엔 옵션 변동성 1개월물은 전날 7.5/7.8%에서 이날 7.65/9.95%로 상승했고 25%델타 R/R은 이날 0.2/0.6%로 '풋 오버'를 나타냈다.

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