<달러-원 옵션> 변동성, 현물환 영향 횡보





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 23일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성은 현물환의 정체로 횡보했다. 장기천 산업은행 옵션딜러는 "달러-원 현물환이 박스장세를 보이면서 변동성 변화가 거의 없다"며 "1천150원의 행사가격을 가진 풋 옵션이 많이 거래되고 있다"고 말했다. 달러-원 옵션 변동성은 지난주 1개월물부터 3개월물까지 7.8/8.8%, 6개월물부 터 1년물까지 8.0/8.8% 였다가 이날 1개월물부터 6개월물까지 8.0/8.7%, 1년물은 8.2/8.5%로 움직였다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물이 지난주 0.0/0.2%에서 이날 0.0/0.4%로 '콜 오버'를 유지했다. 달러-엔 옵션 변동성 1개월물은 지난주 7.6/7.8%에서 변함없고 25%델타 R/R도 지난주 0.3/0.6% 그대로 '풋 오버'를 나타냈다.

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