<달러-원 옵션> 현물환 상승으로 변동성 매수





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 27일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성 매수세가 현물환의 상승으로 등장했다. 장기천 산업은행 옵션딜러는 "현물환의 상승으로 변동성 매수세가 많다"며 "이 때문에 변동성이 8% 이상으로 전날대비 상승했다"고 말했다. 장 딜러는 "1천210원의 행사가격을 가진 단기물 콜 옵션이 많이 거래됐다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 이날 1개월물 8.2/8.4% 2개월물 8.4/8.6% 3개월물부터 1년물까지 8.6/8.8%를 나타냈다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물이 0.1/0.5%로 '콜 오버'를 유지했다. 달러-엔 옵션 변동성 1개월물은 7.8/8.1%, 25% 델타 R/R도 0.0/0.4%로 '풋 오버'를 나타냈다.

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