<달러-원 옵션> 변동성 소폭 상승후 밀려





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 30일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성 매수세 가 소폭 상승했다 밀리고 있다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "달러-엔 현물환의 상승영향이 달러-원 현물환도 끌어올리면서 달러-원 옵션 변동성에도 영향을 줬다"며 "하지만 달러-엔 상승에 대한 추세전환이 확인되지 않았고 아직 기술적일 뿐이라는 평가로 오히려 오후들어 달러-원 옵션의 변동성 매도세가 나오고 있다"고 말했다. 강 팀장은 "달러-엔 옵션의 리스크리버설이 '풋 오버'에서 '중립'으로 돌아서기는 했지만 현물환 및 변동성의 추가 상승이라는 삼박자가 맞아떨어져야 추세전환을 확신하게 될 것"이라고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 지난주 1개월물 8.2/8.4% 2개월물 8.4/8.6% 3개월물부터 1년물까지 8.6/8.8%였다가 이날 1개월물-2개월물은 7.9/8.5%, 3개월물-1년물까지는 8.0/8.9%로 움직였다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 지난주 1개월물이 0.1/0.5%였다가 0.2/0.6%로 '콜 오버'를 유지했다. 달러-엔 옵션 변동성 1개월물은 지난주 7.8/8.1%에서 8.2/8.5%로 높아졌고, 25% 델타 R/R도 0.0/0.4%의 '풋 오버'에서 중립으로 돌아섰다.

<저작권자 (c) 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>