<달러-원 옵션> 단기물 위주 변동성, 소폭 하락





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 1일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성은 단기물을 위주로 소폭 하락했다. 홍지윤 산업은행 옵션딜러는 "달러-원 현물환의 소폭 하락으로 변동성이 줄어들었다"며 "간간이 달러화 콜 옵션을 매수하는 거래가 있지만 아직 레인지 전망이 여전히 강해 거래는 전체적으로 한산하다"고 말했다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월물-2개월물은 7.9/8.5%, 3개월물-1년물까지는 8.0/8.9%였다가 이날 1개월물은 7.85/8.3%, 2개월물은 7.9/8.5%, 3개월-6개월물은 8.0/8.8%, 1년물은 8.25/8.6%로 소폭 하락했다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 전날 1개월물이 '콜 오버'로 0.2/0.6%에서 큰 변동이 없었다. 달러-엔 옵션 변동성 1개월물은 전날 8.3/8.55% 그대로였고 25% 델타 R/R도 0.0/0.4%의 '중립'을 유지했다.

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