<달러-원 옵션> 변동성, 박스인식 강화로 하락

-달러화 풋 옵션 매수세 등장



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 2일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성은 현물환의 하락으로 박스 인식이 강해지자 하락했다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "달러-원 현물환이 상승시도에 실패하고 하락하면서 시장에 달러-원 박스인식이 강해졌다"며 "이 때문에 앞으로 크게 변동할 여지가 없다는 전망으로 옵션 변동성이 내렸다"고 말했다. 강 팀장은 "이런 상황으로 다시 달러화 풋 옵션 매수세가 등장했다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월물은 7.85/8.3%, 2개월물은 7.9/8.5%, 3개월과 6개월물은 8.0/8.8%, 1년물은 8.25/8.6%였다가 이날 1개월물은 7.5/8.3%, 2개월물은 7.7/8.4%, 3개월물은 7.8/8.5%, 6개월물과 1년물은 8.0/8.5%로 하락했다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 이날 0.0/0.3%의 '콜 오버'였다. 달러-엔 옵션 변동성 1개월물은 전날 8.3/8.55%에서 8.2/8.4%로 낮아졌고 25% 델타 R/R도 0.0/0.4%에서 0.2/0.4%로 '콜 오버'로 소폭 돌아섰다.

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