<달러-원 옵션> 변동성 매도 우위



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 3일 해외 달러-원 옵션시장에 달러-원 현물환의 박스인식 확대로 변동성 매도세가 강해졌다. 장기천 산업은행 옵션딜러는 "달러-원 현물환의 다소 큰 폭 하락에도 변동성 매도세가 많아졌다"며 "이는 당국의 개입으로 달러-원의 하락이 막혀 변동성이 줄어들 것이란 기대가 커졌기 때문"이라고 말했다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월물은 7.5/8.3%, 2개월물은 7.7/8.4%, 3개월물은 7.8/8.5%, 6개월물과 1년물은 8.0/8.5%였다가 이날 1개월물 7.6/8.2%, 2개월물 7.6/8.3%, 3개월물 7.7/8.6%, 6개월물 7.7/8.6%, 1년물은 8.25/8.6%로 하락했다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 이날 0.0/0.3%의 '콜 오버'에서 다시 '중립'으로 됐다. 달러-엔 옵션 변동성 1개월물은 전날 8.2/8.4%에서 8.55/8.8%로 움직였고 25% 델타 R/R도 0.2/0.4%에서 0.5/0.9%로 '콜 오버'를 상승시켰다.

<저작권자 (c) 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>