<달러-원 옵션> 1,180원선 지지여부에 R/R 전환기로





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 4일 해외 달러-원 옵션시장에 1천180원선 지지여부가 달러-원 옵션의 리스크리버설(R/R)의 '운명'을 결정지을 것이라는 전망이 커지고 있다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "여타 통화들이 글로벌 달러화 약세 영향으로 R/R이 '풋 오버'인 반면 달러-원 R/R만 엇박자로 '콜 오버'를 유지하고 있다"며 "이는 한국 외환당국의 1천180원선 사수를 위한 개입여파 때문"이라고 말했다. 강 팀장은 "따라서 해외시장에서는 당국개입이 금일 1천180원선을 못 지켜낸다면 R/R이 '풋 오버'로 돌아설 것이란 전망이 강하다"며 "이럴 경우 달러-원은 1천180원선 붕괴 후 급락할 가능성이 크다"고 예상했다. 해외에서는 1천145원의 행사가격을 가진 7개월물 달러화 풋 옵션이 4천만달러 어치가 거래되는 등 1천135-1천170원 사이의 풋 옵션 거래가 계속되고 있는 것으로 알려졌다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월물 7.6/8.2%, 2개월물 7.6/8.3%, 3개월물 7.7/8.6%, 6개월물 7.7/8.6%, 1년물은 8.25/8.6%였다가 1개월물은 7.3/8.3%, 2개월물은 7.4/8.4%, 3개월물은 7.6/8.6%, 6개월물-1년물은 7.8/8.6%로 하락했다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 전날 0.0/0.3%에서 0.1/0.5%의 '콜 오버'를 확대했다. 달러-엔 옵션 변동성 1개월물은 전날 8.55/8.8%에서 8.3/8.6%로 하락했고 25% 델타 R/R은 0.5/0.9%에서 0.3/0.9%로 '콜 오버'를 확대했다

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