<달러-원 옵션> 변동성, 당국 개입여파로 상승





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 7일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 당국 개입에 달러-원 현물환이 급반등하자 상승했다. 장기천 산업은행 옵션딜러는 "달러-원 옵션 변동성이 오전에는 현물환의 하락 영향으로 7.8%선에서 거래됐다"며 "하지만 당국 개입이 나오면서 단기급등했다"고 말했다. 달러-원 옵션 변동성은 지난주 1개월물은 7.3/8.3%, 2개월물은 7.4/8.4%, 3개월물은 7.6/8.6%, 6개월-1년물은 7.8/8.6%였다가 이날 1개월-3개월물까지는 8.0/8.6%로 6개월-1년물은 8.0/8.5%로 올랐다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 지난주 0.1/0.5% 그대로 '콜 오버'를 유지했다. 반면 달러-엔 현물환 하락 영향으로 달러-엔 옵션 변동성 1개월물은 지난주 8.3/8.6%에서 8.5/8.8%로 올랐고 25% 델타 R/R은 지난주 0.3/0.9%에서 0.45/0.75%로 '풋 오버'를 확대했다.

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