<달러-원 옵션> 변동성, 이틀간 개입여파로 정체





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 9일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 이틀간 개입여파로 정체됐다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "당국의 지난 이틀간 개입으로 달러-원 옵션 변동성이 정체됐다"며 "지난주 해외투자은행들의 달러화 풋 옵션 매수세가 이어지지 못하고 거래가 거의 없다"고 말했다. 달러-원 옵션 변동성은 1개월물부터 3개월물까지 7.8/8.5%, 6개월물과 1년물은 7.9/8.5%를 나타냈다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 0.0/0.3%로 '콜 오버'를 유지했다. 달러-엔 옵션 변동성 1개월물은 8.2/8.4%, 25% 델타 R/R은 0.5/0.8%로 '풋 오버'를 보였다.

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