<달러-원 옵션> 변동성, 주초 개입여파로 정체





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 10일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 정체됐다. 장기천 산업은행 옵션딜러는 "주초 외환당국의 현물환 개입 영향으로 개입우려가 현물환의 움직임을 제한하면서 옵션시장의 변동성이 정체를 보이고 있다"며 "시장에 거래가 잘 체결되지 못하고 있다"고 말했다. 달러-원 옵션 변동성은 1개월물부터 3개월물까지 7.8/8.5%, 6개월물과 1년물은 7.9/8.5%에서 1개월물부터 2개월물은 7.9/8.3%, 3개월물은 7.8/8.5%, 6개월물은 7.8/8.4% 1년물은 8.0/8.4%를 나타냈다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 전날 0.0/0.3%에서 0.0/0.2%로 '콜 오버'를 유지했다. 달러-엔 옵션 변동성 1개월물은 전날 8.2/8.4%에서 8.45/8.6%로 소폭 올랐고, 25% 델타 R/R은 전날 0.5/0.8%의 '풋 오버'를 유지했다.

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