<달러-원 옵션> 변동성, 4개월만에 7%대서 거래





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 11일 해외 달러-원 옵션시장의 1개월물 변동성이 4개월만에 7%대로 하락해서 거래됐다 강건호 한미은행 옵션팀장은 "계속되는 공급우위 수급과 외환당국의 원화 강세 저지 개입이 서로 상충되면서 달러-원 현물환이 정체된 영향이 옵션 변동성을 떨어뜨렸다"며 "지난 3월이후 처음으로 1개월물 옵션 변동성이 7%대에서 거래됐다"고 말했다. 지난 3월이후 변동성이 7%대로 떨어진 적이 있었지만 거래는 8%대에서 거래됐다. 강 팀장은 "이같은 시장상황이 여름휴가철과 맞물리고 있어 변동성이 추가로 하락할 가능성이 크다"며 "해외세력들부터 역내은행권까지 휴가에 돌입할 경우 변동성 낙폭이 어느 정도까지 깊어지느냐가 문제"라고 예상했다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월물부터 2개월물은 7.9/8.3%, 3개월물은 7.8/8.5%, 6개월물은 7.8/8.4%, 1년물은 8.0/8.4%였다가 이날 1개월물 7.3/7.9%, 2개월물이 7.5/8.3%, 3개월물이 7.7/8.3%, 6개월물부터 1년물은 7.8/8.5%로 낮아졌다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 전날 0.0/0.2%의 '콜 오버'를 그대로 유지했다. 달러-엔 옵션 변동성 1개월물은 전날 8.45/8.6%에서 8.2/8.4%로 하락했고 25% 델타 R/R은 전날 0.5/0.8%에서 0.6/0.9%로 '풋 오버'를 소폭 확대했다.

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