<달러-원 옵션> 변동성, 정체지속으로 추가 하락





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 14일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 달러-원 현물의 정체지속으로 추가 하락했다. 장기천 산업은행 옵션딜러는 "달러-엔과 달러-원 모두 달러화 공급물량은 많은데 비해 외환당국의 개입으로 하락이 제한되는 양상"이라며 "이런 양상이 지속되면서 옵션 변동성이 점차 줄어들고 있다"고 설명했다. 장 딜러는 "여름휴가철을 맞아 이런 추세가 이어진다면 변동성이 최저 5%대로까지 하락할 수 있다"고 내다봤다. 달러-원 옵션 변동성은 지난주 1개월물 7.3/7.9%, 2개월물이 7.5/8.3%, 3개월물이 7.7/8.3%, 6개월물부터 1년물은 7.8/8.5%였다가 이날 1개월물이 7.3/7.7%, 2개월물이 7.3/7.9%, 3개월물이 7.6/8.0%, 6개월물이 7.7/8.3% 1년물이 7.8/8.3%로 낮아졌다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 지난주 0.0/0.2%의 '콜 오버'에서 '중립'으로 전환됐다. 달러-엔 옵션 변동성 1개월물은 지난주 8.2/8.4%에서 8.3.8.5%로 올랐고 25% 델타 R/R은 지난주 0.6/0.9%의 '풋 오버'를 유지했다.

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