<달러-원 옵션> 변동성, 하락세 유지



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 15일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 달러 -원 현물의 정체지속으로 하락세를 유지했다. 서은종 한미은행 옵션딜러는 "달러-원 현물환이 정체되면서 옵션 변동성 하락세는 유지되고 있다"며 "하지만 변동성 과매도(숏) 포지션을 메우려는 세력의 매수세가 일단 낙폭을 제한하고 있다"고 말했다. 서 딜러는 "다만 1천140원, 1천150원, 1천160원의 장기 달러화 풋 옵션 매수욕구는 여전하다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월물이 7.3/7.7%, 2개월물이 7.3/7.9%, 3개월물이 7.6/8.0%, 6개월물이 7.7/8.3% 1년물이 7.8/8.3%였다가 이날 1개월물이 7.1/8.0%, 2개월물 7.3/8.1%, 3개월물 7.5/8.3%, 6개월물 7.7/8.5%, 1년물 7.9/8.7%로 움직였다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 전날 -0.2/0.2%에서 -0.3/0.3%으로 '중립'을 유지했다. 달러-엔 옵션 변동성 1개월물은 전날 8.3/8.5%에서 8.1/8.3%로 내렸고 25% 델 타 R/R은 전날 0.6/0.9%에서 0.65/0.95%로 '풋 오버'를 유지했다

<저작권자 (c) 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>