<달러-원 옵션> 리스크리버설, 현물환 상승으로 급상승



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 18일 해외 달러-원 옵션시장의 리스크리버설(R/R)이 달러-원 현물의 상승으로 급상승했다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "달러-엔 현물이 급등하면서 R/R이 콜 오버 정도를 높였다"며 "또 외가격 옵션에서 달러화 콜 옵션 매수세가 나오고 있다"고 말했다. 강 팀장은 "하지만 변동성이 R/R 만큼 상승하고 있지 않아 현물의 상승이 막히는 양상"이라며 "달러-원 현물의 추가 상승은 R/R과 변동성 상승이라는 두 박자가 맞아 떨어져야 할 것"이라고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전장 1개월물이 7.6/7.8%, 2개월물이 7.7/8.0%, 3개월물 7.7/8.2%, 6개월물 7.7/8.3%, 1년물 8.0/8.3%에서 이날 1개월물이 7.4/8.1%, 2개월물이 7.5/8.2%, 3개월물이 7.6/8.5%, 6개월물과 1년물은 7.8/8.5%로 움직였다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 전장 0.1/0.5%에서 0.4/0.7%로 '콜 오버'를 크게 확대했다. 한편 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 8.1/8.4%로 거의 변동이 없고 25% R/R도 0.4/0.6%로 '풋 오버'를 유지했다.

<저작권자 (c) 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>