<달러-원 옵션> 변동성, 강보합





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 21일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 강보합세를 보였다. 장기천 산업은행 옵션딜러는 "일본금융시장의 휴장으로 달러-원 옵션 거래가 한산했다"며 "이 때문에 변동성이 강보합 수준에서 벗어나지 못했다"고 말했다. 달러-원 옵션 변동성은 지난주 1개월물이 7.4/8.1%, 2개월물이 7.5/8.2%, 3개월물이 7.6/8.5%, 6개월물과 1년물은 7.8/8.5%에서 1개월물이 7.5/8.2%, 2개월물이 7.6/8.3%, 3개월물과 6개월물이 7.9/8.5%, 1년물이 8.1/8.5%로 소폭 상승했다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 지난주 0.4/0.7%에서 0.3/0.7%로 '콜 오버'를 유지했다. 한편 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 지난주 8.1/8.4%에서 8.3/8/6%로 변동했고 25% R/R은 0.4/0.6%에서 0.3/0.6%로 '풋 오버'를 유지했다.

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