<달러-원 옵션> 달러화 콜 옵션 매수 지속



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 25일 해외 달러-원 옵션시장에 달러화 콜 옵션 매수세가 지속됐다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "달러-원 현물환의 횡보로 변동성은 약보합세를 보였으나 달러화 콜 옵션 매수세는 이어졌다"며 "이는 그 동안 사뒀던 주식 투자금의 헤지 성격으로 보인다"고 말했다. 강 팀장은 "이 때문에 변동성은 약하지만 리스크리버설은 강한 부조화 현상이 지속되고 있다"며 "만일 외국인이 주식 순매도세로 돌아설 경우 달러화의 헤지매수에 나설 것이기 때문에 달러-원의 상승요인으로 작용할 수 있다"고 예상했다. 해외세력들은 1천202원과 1천210원의 행사가격을 가진 1개월물 달러화 콜 옵션과 1천240원의 3개월물 달러화 콜 옵션을 사고 있다고 알려졌다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월물 7.5/8.2%, 2개월물 7.7/8.4%, 3개월물.6개월물.1년물은 8.0/8.7%였다가 이날 1개월물이 7.5/8.1%, 2개월물이 7.6/8.4%, 3개월물 이상은 8.0/8.7%로 별 변동이 없었다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 전날 0.25/0.75%에서 0.4/0.7%로 '콜 오버'를 유지했다. 한편 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 8.0/8.25%에서 7.9/8.2%로 소폭 낮아졌고, 25% R/R은 0.3/0.7%에서 0.3/0.6%로 '풋 오버'를 유지했다.

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