<달러-원 옵션> 변동성, 현물 박스권강화로 6%대로 급락





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 29일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 달러-원 현물환의 박스인식 강화로 6%대로 급락했다. 서은종 한미은행 옵션딜러는 "달러-원 현물의 반등이 여의치 않으면서 박스권 인식이 더 강화됐다"며 "이 때문에 단기물 위주로 옵션 변동성이 급락했다"고 전했다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월물 7.3/7.8%, 2개월물 7.4/8.15%, 3개월물 7.8/8.5%, 6개월물과 1년물은 8.15/8.5%에서 이날 1개월물이 6.5/7.5%로, 2개월물이 7.0/8.0%로, 3개월물이 7.5/8.1%로, 6개월물이 7.9/8.4%로, 1년물은 8.25%/8.6%로 내렸다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 전날 0.2/0.7%에서 0.4/0.7%로 '콜 오버'를 유지했다. 한편 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 7.9/8.2%에서 7.7/8.0%로 내렸고, 25% R/R도 0.3/0.6%에서 0.4/0.6%로 '풋 오버'를 유지했다.

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