<달러-원 옵션> 변동성, 현물 박스장으로 하락압력 지속





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 30일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 달러 -원 현물환의 박스장 지속으로 하락압력을 받고 있다. 서은종 한미은행 옵션딜러는 "달러-원 현물이 좁은 횡보장세를 계속하면서 변동성 매도세가 우위를 보이고 있다"며 "1주일물이 5.7%에 매수주문이 등장하기도 했다"고 말했다. 이 딜러는 "이런 현물환 횡보장세로 이번주를 마친다면 다음주 다시 변동성 급락이 있을 것"이라고 예상했다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월물이 6.5/7.5%로, 2개월물이 7.0/8.0%로, 3개월물이 7.5/8.1%로, 6개월물이 7.9/8.4%로, 1년물은 8.25%/8.6%에서 이날 1개월물 6.5/7.3%, 2개월물 6.8/7.8%, 3개월물 7.1/8.1%, 6개월물 7.4/8.4%, 1년물 7.6/8.6%로 내렸다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 전날 0.4/0.7%의 '콜 오버'를 그대로 유지했다. 한편 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 7.7/8.0%에서 8.0/8.25%로 올랐고, 25 % R/R도 0.4/0.6%에서 0.3/0.6%로 '풋 오버'를 유지했다.

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