<달러-원 옵션> 변동성, 글로벌 달러 강세로 상승





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 31일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 글로벌 달러 강세로 상승했다. 장기천 산업은행 옵션딜러는 "미국쪽 경제회복 기대로 달러-엔이 상승했다"며 "이 때문에 달러-원도 상승 전망이 강해져 옵션 변동성이 전날 6%대에서 올라섰다"고 전했다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월물 6.5/7.3%, 2개월물 6.8/7.8%, 3개월물 7.1/8.1%, 6개월물 7.4/8.4%, 1년물 7.6/8.6%에서 이날 1개월물이 7.0/8.0%로, 2개월물이 7.3/8.3%로, 3개월물이 7.6/8.3%로, 6개월물이 8.0/8.6%로, 1년물이 8.0/8.7%로 올랐다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 전날 0.4/0.7%에서 0.3/0.7%로 '콜 오버'를 유지했다. 한편 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 8.0/8.25%에서 8.0/8.5%로 올랐고, 2 5 % R/R은 0.3/0.6%로 '풋 오버'를 유지했다.

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