<달러-원 옵션> 변동성, 현물환 박스로 횡보



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 4일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 횡보했다. 장기천 산업은행 옵션딜러는 "달러-원의 현물환 변동이 지난주에 비해 거의 없음에도 달러-원 옵션 변동성은 그대로"라며 "달러화 콜 옵션이 좀 거래되는 등 특징적인 거래는 나타나지 않았다"고 말했다. 달러-원 옵션 변동성은 이날 1개월물이 6.8/7.4%로, 2개월물이 7.5/7.8%로, 3개월물이 7.75/8.35%로, 6개월물이 8.0/8.6%로, 1년물이 8.1/8.7%로 올랐다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 0.3/0.75%로 '콜 오버'를 유지했다. 한편 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 8.25/8.45% 였고 25% R/R은 0.12%로 '풋 오버'를 유지했다.

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