<달러-원 옵션> 변동성, 단기매도.장기매수로 혼조





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 5일 해외 달러-원 옵션시장의 분위기가 혼조세를 보였다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "변동성 수준이 매우 낮음에도 단기물 위주로는 변동성 매도세가 많은 반면 3개월물 이상으로는 매수세가 많다"며 "이 때문에 옵션시장 분위기가 혼조되고 변동성 커브는 점점 우상향 되고 있다"고 말했다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월물이 6.8/7.4%, 2개월물이 7.5/7.8%, 3개월물이 7.75/8.35%, 6개월물이 8.0/8.6%, 1년물이 8.1/8.7%였다가, 이날은 1개월물이 6.7/7.5%로, 2개월물이 7.2/8.0%로, 3개월물이 7.5/8.3%로, 6개월물이 8.0/8.5%로, 1년물이 8.0/8.6%로 각각 움직였다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 전날 0.3/0.75%에서 0.3/0.8%로 '콜 오버'를 유지했다. 한편 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 8.25/8.45%에서 7.9/8.3%로 낮아졌고 25% R/R은 0.0/0.2%로 '풋오버'를 유지했다.

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