<달러-원 옵션> 단기물 변동성, 현물 박스 영향으로 하락





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 11일 해외 달러-원 옵션시장의 단기물 변동성이 달러-원 현물의 박스장 전망이 강해진 영향으로 낮아졌다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "일주일물 변동성이 5.5%에서 거래될 정도로 단기물의 달러-원 옵션 변동성이 낮아지고 있다"며 "이는 달러-원 현물이 단기간에 큰 폭으로 움직일 가능성이 작다는 기대가 반영된 것"이라고 설명했다. 강 팀장은 "반면 장기물 변동성은 커지고 있다"며 "이는 위앤화가 절상이 6개월 후에 가능할 것이란 전망이 강하기 때문"이라고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 1개월물이 6.5/7.2%, 2개월물이 7.0/8.0%, 3개월물이 7.4/8.2%, 6개월물과 1년물은 8.1/8.7%였다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 0.2/0.6%로 '콜 오버'를 유지했다. 한편 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 7.7/8.0%, R/R은 0.3/0.6%로 '풋오버'를 나타냈다.

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