<달러-원 옵션> 변동성 올해 최저치 기록



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 12일 해외 달러-원 옵션시장의 1개월물 변동성이 올해 최저치인 6.6%에서 거래됐다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "달러-원 현물의 일중 변동성이 1.2원에 그치면서 달러-원 변동성이 사상 최저치로 하락했다"며 "1개월후 추석 연휴라는 영향이 옵션 매수심리를 위축시키는 것도 작용하고 있다"고 설명했다. 강 팀장은 "해외에서 단기물에 이어 장기물 달러화 콜 옵션까지 모두 매도하고 있는 등 변동성이 하락할 수밖에 없다"며 "이는 달러-원이 1천170-1천190원의 레인지에 장기간 갇힌 데다 앞으로도 움직일 여지가 적다는 전망이 강하기 때문"이라고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월물이 6.5/7.2%, 2개월물이 7.0/8.0%, 3개월물이 7.4/8.2%, 6개월물과 1년물은 8.1/8.7%이었고 이날 1개월물이 6.0/6.8%, 2개월물이 6.8/7.6%, 3개월물이 7.7/7.9%, 6개월물이 7.8/8.3%, 1년물이 7.9/8.5%로 전반적으로 낮아졌다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 0.2/0.6%로 '콜 오버'를 유지했다. 한편 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 7.7/8.0%에서 7.9/8.5%로, R/R은 0.3/0.6에서 0.4/0.8%로 '풋오버'를 올렸다.

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