<달러-원 옵션> 변동성, 또 올해 최저치 기록





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 13일 해외 달러-원 옵션시장의 1개월물 변동 성이 전날에 이어 다시 올해 최저치를 갈아치웠다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "달러-원 현물이 전날보다 제법 상승했음에도 달러-원 옵션 변동성 매도세가 나왔다"며 "1개월물 변동성이 전날보다 0.2% 더 내려간 6.4%에서 거래됐다"고 말했다. 강 팀장은 "일주일물의 경우 5%대에서 거래된다"며 "변동성이 6% 이하에 머무는 상황에서 은행들은 매력적인 옵션파생상품을 스트럭쳐 할 수 없어 앞으로 거래가 뜸해질 것 같다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월물이 6.0/6.8%, 2개월물이 6.8/7.6%, 3개월물이 7.7/7.9%, 6개월물이 7.8/8.3%, 1년물이 7.9/8.5%였다가 이날 1개월물이 6.25/6.8%로, 2개월물이 6.5/7.0%로, 3개월물이 7.2/7.6%로, 6개월물이 7.7/8.5%로, 1년물이 7.8/8.4%로 움직였다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 0.2/0.6%로 '콜 오버'를 그대로 유지했다. 한편 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 7.9/8.5%에서 7.6/7.8%로 낮아졌고, R/R은 전날 0.4/0.8%에서 0.4.0.7%로 '풋오버'를 줄였다.

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