<달러-원 옵션> 변동성, 다음주 5%대 진입할 수도





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 14일 해외 달러-원 옵션시장의 1개월물 변동 성이 다음주 5%대 진입할 가능성이 제기됐다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "달러-원 옵션 1개월물 변동성이 전날 6.4%에서 이날 6.3%로 떨어져 연중 최저치를 연일 경신하고 있다"며 "달러-엔도 2년8개월만에 최저치로 떨어지는 등 이런 추세라면 다음주 5%대에 진입 할 것"이라고 말했다. 강 팀장은 "해외세력이 주로 변동성을 매도하고 있다"며 "우리나라가 이머징마켓인데다 북핵 리스크가 잔존하고 있음에도 역외에서 이 레벨에서 계속 매도에 나서는 것은 과거에는 찾아보기 힘든 일"이라고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월물이 6.25/6.8%, 2개월물이 6.5/7.0%, 3개월물이 7.2/7.6%, 6개월물이 7.7/8.5%, 1년물이 7.8/8.4%였다가 이날 1개월물이 6.0/6.5%로, 2개월물이 6.5/6.9%로, 3개월물이 7.1/7.7%로, 6개월물이 7.6/8.2%로, 1년물이 7.7/8.3%로 낮아졌다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 0.2/0.6%에서 0.1/0.5%로 '콜 오버'를 축소했다. 한편 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 7.6/7.8%에서 7.4/7.6%로 2년8개월만에 최저치로 떨어졌고, R/R은 전날 0.4.0.7%에서 0.2/0.6%로 '풋 오버'를 줄였다

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