<달러-원 옵션> 변동성 매수호가, 5%대 진입





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 18일 해외 달러-원 옵션시장의 1개월물 변동 성 매수호가가 5%대 진입했다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "1개월물 거래가 되지는 않았지만 변동성이 5%대로 하락했다"며 "단기물 변동성은 '콜'과 '풋'을 가리지 않고 매도세가 강해지고 있는 반면 장기물은 큰 변동이 없다"고 말했다. 강 팀장은 "1개월물과 1년물의 변동성 차이가 2%에 달하고 있다"며 "단기물 변동성이 계속 하락하는 것은 단기간내에 역외세력이 큰 움직임을 보이지 않을 가능성이 크다는 의미"라고 전했다. 보통 이머징통화로써 원화는 미국달러화에 비해 약세통화이기 때문에 일반적으로 급락하기 전에, 달러-원 옵션 변동성 급등과 역외세력의 강한 달러화 매수가 같이 나타나는 경향이 있다. 달러-원 옵션 변동성은 지난주 1개월물이 6.0/6.5%로, 2개월물이 6.5/6.9%로, 3개월물이 7.1/7.7%로, 6개월물이 7.6/8.2%로, 1년물이 7.7/8.3%였다가 이날 1개월물이 5.8/6.5%로, 2개월물이 6.3/6.0%로, 3개월물이 7.0/7.8%로, 6개월물이 7.8/8.3%로, 1년물이 7.9/8.3%로 단기물은 낮아지고 장기물은 큰 변동이 없었다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 지난주 0.1/0.5%에서 0.0/0.4%로 '콜 오버'를 축소했다. 한편 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 지난주 7.4/7.6%에서 7.2/7.5%로 여전히 2년8개월만에 최저치를 갱신했고, R/R은 지난주 0.2/0.6%에서 0.4/0.7%로 '풋 오버'를 소폭 늘였다

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