<달러-원 옵션> 변동성 단기 매도-장기 매수 패턴 지속



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 19일 해외 달러-원 옵션시장에 단기 변동성을 매도하고 장기 변동성은 매수하는 패턴이 지속하고 있다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "단기 변동성이 계속 하향추세를 보이고 있다"며 "변동성이 계속 낮은 수준을 이어가면서 시장에 활력이 줄어들고 있다"고 말했다. 강 팀장은 "1천180원짜리 콜 옵션을 파는 반면 1천170원짜리 풋 옵션도 거래가 되고 있다"며 "이는 달러-원 현물이 앞으로 별볼일없을 것이라는 시장 기대의 반영"이라고 설명했다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월물 5.8/6.5%, 2개월물 6.3/6.0%, 3개월물 7.0/7.8%, 6개월물 7.8/8.3%, 1년물 7.9/8.3%였다가 이날 1개월물이 5.5/6.5%로, 2개월물이 6.25%/7.1%로, 3개월물이 7.1/7.7%로, 6개월물이 7.6/8.2%로, 1년물이 7.7/8.3%로 움직였다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 전날 0.0/0.4%에서 0.1/0.5%로 '콜 오버'를 확대했다. 한편 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 7.2/7.5%에서 7.3/7.6%로 움직였고, R/R은 전날 0.4/0.7%에서 0.2/0.6%로 '풋 오버'를 유지했다

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