<달러-원 옵션> 달러-엔 하락따라 아래쪽 베팅



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 21일 해외 달러-원 옵션시장 참가자들이 달러-엔 하락을 따라 달러-원의 아래쪽 베팅이 강화되고 있다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "달러-엔 현물이 하락하면서 달러-엔 옵션 변동성이 8%대로 올라서고 리스크리버설도 크게 올랐다"며 "이는 달러-엔 현물의 하락부담이 매우 커졌다는 의미"라고 말했다. 강 팀장은 "이런 달러-엔 동향을 따라 해외에서 달러-원도 아래쪽으로 베팅하는 분위기가 강하다"며 "1천150원,1천160원짜리 1개월-2개월물 달러화 풋 옵션이 거래되기 시작했다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월물 5.95/6.5%, 2개월물 6.3/6.9%, 3개월물 7.0/7.7%, 6개월물 7.6/8.2%, 1년물 7.7/8.3%에서 이날 1개월물이 5.8/6.8%로, 2개월물이 6.3/7.2%로, 3개월물이 6.9/7.8%로, 6개월물이 7.5/8.5%로, 1년물이 7.7/8.6로 움직였다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 전날 0.0/0.5%에서 0.0/0.4% 로 '콜 오버'를 유지했다. 한편 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 7.6/7.9%에서 7.95/8.25%로 올랐고 R/R은 전날 0.5/0.9%에서 0.8/1.2%로 '풋 오버'를 확대했다

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