<달러-원 옵션> R/R '콜 오버'에서 '중립' 전환





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 22일 해외 달러-원 옵션시장의 달러-원 옵션 리스크리버설(R/R)이 '콜 오버'에서 '중립'으로 돌아섰다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "달러-엔 현물이 하락하면서 달러-엔 옵션 변동성이 커짐은 물론 R/R도 '풋 오버'가 확대되는 등 삼박자가 맞아 떨어지고 있다"며 "이 때문에 달러-원도 하락압력을 받아 R/R이 '콜 페이버'에서 '파 어라운드'로 돌아섰다"고 말했다. 강 팀장은 "달러-원은 다만 달러-원 현물 움직임이 미약함에 따라 옵션 변동성이 크게 늘어나지 않아 삼박자가 맞아떨어지지 않고 있다"며 "다만 달러-원도 달러-엔 하락을 따라 점차 하락압력이 커지기 시작하고 있다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월물이 5.8/6.8%, 2개월물이 6.3/7.2%, 3개월물이 6.9/7.8%, 6개월물이 7.5/8.5%, 1년물이 7.7/8.6에서 이날 1개월물이 6.1/6.3%로, 2개월물이 6.4/7.0%로, 3개월물이 7.1/7.6%로, 6개월물이 7.4/8.4%로, 1년물이 7.6/8.5%로 움직였다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 전날 0.0/0.4% '콜 오버'에서 '파 어라운드'로 돌아섰다. 한편 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 7.95/8.25%에서 8.1/8.6%로 올랐고 R /R은 전날 0.8/1.2%에서 0.9/1.3%로 '풋 오버'를 확대했다

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