<달러-원 옵션> R/R '중립'에서 '풋 오버' 전환





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 25일 해외 달러-원 옵션시장의 달러-원 옵션 리스크리버설(R/R)이 지난주 '중립'에서 '풋 페이버'로 돌아섰다. 이날 강건호 한미은행 옵션팀장은 "지난주 1천170원선 붕괴 이후 달러화 풋 옵션 거래가 많이 이뤄지고 있다"며 "오전과 달리 오후 달러-원 현물이 1천170원선 위로 올라섰음에도 달러-원 R/R의 '풋 오버'가 유지되고 있다"고 말했다. 강 팀장은 "다만 '풋 오버' 정도가 약하기 때문에 달러-원 현물이 1천175원선 위로 올라선다면 다시 전환될 가능성이 크다"고 내다봤다. 달러-원 옵션 변동성은 지난주 1개월물 6.1/6.3%, 2개월물 6.4/7.0%, 3개월물 7.1/7.6%, 6개월물 7.4/8.4%, 1년물 7.6/8.5%에서 이날 1개월물이 6.3/7.3%로, 2개월물이 6.8/7.4%로, 3개월물이 7.5/8.1%로, 6개월물이 7.7/8.4%로, 1년물이 7.8/8.5%로 움직였다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 지난주 '파 어라운드'에서 '풋 오버'로 돌아섰다. 한편 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 지난주 8.1/8.6%에서 8.4/8.7%로 올랐고 R /R은 지난주 0.9/1.3%에서 1.1/1.4%로 '풋 오버'를 확대했다

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