<달러-원 옵션> 현물 정체로 변동성 횡보





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 26일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 달러-원 현물의 정체로 횡보했다. 이날 강건호 한미은행 옵션팀장은 "달러-원 현물이 정체되면서 옵션 변동성이 많이 움직이지 못했다"며 "전날과 달리 분위기가 소강상태"라고 말했다. 강 팀장은 "리스크리버설이 '풋 오버'에 안착한 것 같지만 안심할 수는 없다"며 "업체들은 달러화 매도쪽에 관심을 적극 보이고 있어 현물 상승에 장애물로 작용할 것"이라고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월물 6.3/7.3%, 2개월물 6.8/7.4%, 3개월물 7.5/8.1%, 6개월물 7.7/8.4%, 1년물 7.8/8.5%였다가 이날 1개월물 6.3/7.1%로, 2개월물 6.6/7.4%로, 3개월물 7.2/7.9%로, 6개월물 7.7/8.6%로, 1년물 7.7/8.7%로 움직였다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 전날 '풋 오버'를 유지해 0.0/0.3%를 나타냈다. 한편 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 8.4/8.7%에서 8.2/8.4%로 움직였고 R /R은 전날 1.1/1.4%에서 1.0/1.4%로 '풋 오버'를 유지했다

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