<달러-원 옵션> 현물 상승에 무덤덤..스노 訪日에 주목





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 28일 해외 달러-원 옵션시장이 다음주 존 스노 미국 재무장관의 방일에 온 관심을 쏟고 있어 달러-원 현물 상승에 무관심한 양상을 보였다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "달러-원 현물이 전날 당국의 개입 여파로 이틀째 상승했지만 옵션 시장의 반응은 냉냉하다"며 "오히려 해외에서 1개월 변동성 매도세가 등장해 달러-원 현물의 움직임이 둔화될 것이라는 견해를 드러냈다"고 말했다. 강 팀장은 "당국의 개입 이외에는 시장에 '로직'이 없는 것 같다"며 "해외에서는 다음주 예정된 스노 장관의 방일 중에 국제 외환시장에 어떻게 변할지 연구하는 것에 모든 시간을 할애하고 있다"고 전했다. 그는 "이렇기 때문에 실제 달러-엔, 유로-엔 등은 거의 움직임을 보이지 않고 있다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월물이 6.4/7.2%, 2개월물이 6.6/7.4%, 3개월물이 7.1/7.9%, 6개월물이 7.6/8.4%, 1년물이 7.7/8.5%였다가 이날 1개월물은 6.0/7.0%로, 2개월물은 6.5/7.3%로, 3개월물은 7.1/7.8%로, 6개월물은 7.7/8.4%로, 1년물은 7.8/8.5%로 낮아졌다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 전날 0.0/0.3%에서 0.0/0.4%로 '콜 오버'를 확대했다. 한편 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 8.2/8.4%에서 7.8/8.5%로 움직였고 R /R은 전날 1.0/1.4%의 '풋 오버'를 유지했다

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