<달러-원 옵션> 스노 訪日 앞두고 극도로 소강





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 29일 해외 달러-원 옵션시장이 다음주 존 스 노 미국 재무장관의 방일을 앞두고 극도로 소강상태를 보였다. 이날 강건호 한미은행 옵션팀장은 "옵션시장은 현재 현물시장의 개입에 따른 등락을 반영하지 않고 있다"며 "오히려 달러-원 1개월물 옵션 변동성 매도세가 전날에 이어 계속되고 있다"고 말했다. 강 팀장은 "스노 방문을 앞두고 달러-엔이나 위안화 등의 움직임을 살펴보고 있다"며 "결국 달러-원 옵션.현물 시장 모두 다음주 국제 금융시장의 방향이 잡히는 것에 따라 많은 영향을 받을 것"이라고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월물이 6.0/7.0%, 2개월물이 6.5/7.3%, 3개월물 이 7.1/7.8%, 6개월물이 7.7/8.4%, 1년물이 7.8/8.5%였다며 이날 1개월물은 6.4/7.2%로, 2개월물은 6.5/7.3%로, 3개월물은 7.1/7.3%로, 6개월물은 7.8/8.4%로, 1년물은 7.8/8.5%로 대체로 변동이 없었다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 전날 0.0/0.4%의 '콜 오버'를 유지했다. 한편 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 7.8/8.5%에서 8.2/8.5%로 움직였고 R /R은 전날 1.0/1.4%에서 1.0/1.5%로 '풋 오버'를 소폭 확대했다

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