<달러-원 옵션> 스노 발언 앞두고 소강 지속





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 1일 해외 달러-원 옵션시장이 존 스노 미국 재무장관과 일본 당국자의 회담결과 발표를 앞두고 지난주 후반에 이어 소강상태를 지속했다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "오후 4시반 스노 장관과 고이즈미 일본총리 및 시오카와 마사주로 재무상과 회담에 이어 같은날 6시반 회담결과 발표가 예정됐다"며 "이 때문에 국제 금융시장이 극도로 소강상태를 보이고 있다"고 말했다. 강 팀장은 "이에 따라 달러-원 옵션시장도 거래가 전무하다"며 "시장은 위안화 절상에 대한 논의가 진행될 것으로 기대해 달러-엔 현물의 추가 하락 가능성을 점치고 있지만 예상외의 발언으로 달러-엔이 급등할 가능성도 배제할 수 없다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 지난주 1개월물이 6.4/7.2%, 2개월물이 6.5/7.3%, 3개월물이 7.1/7.3%, 6개월물이 7.8/8.4%, 1년물이 7.8/8.5%였다가 이날 1개월물이 6.5/7.15%로, 2개월물이 6.9/7.3%로, 3개월물이 7.1/7.7%로, 6개월물이 7.7/8.3%로, 1년물이 7.8/8.4%로 움직였다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 지난주 0.0/0.4%에서 이날 0.0/0.2%로 '콜 오버'를 유지했으나 거래가 전무해 호가에 의미를 부여할 수 없는 상황이다. 한편 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 지난주 8.2/8.5%에서 8.7/9.1%로 상승했고 R/R은 전날 1.0/1.5%에서 1.3/1.6%로 '풋 오버'를 확대했다

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